Cesko.wiki Oldrich Vasicek
Author
Albert FloresOldřich Vašíček byl český ekonom a profesor matematiky na Českém vysokém učení technickém v Praze. Jeho nejvýznamnější příspěvek spočíval v rozvoji teorie spojitého náhodného pohybu a stochastických diferenciálních rovnic. Je známý především pro odvození Vašíčkova modelu úrokové míry, který se stal jedním z nejvíce používaných modelů v oblasti matematické ekonomie a kvantitativního financování. Vašíček se také zabýval finanční matematikou, teorií portfolia a kalibrováním modelů finančních trhů. V roce 2004 obdržel medaili EMEA (European Mathematical Society for Applied and Industrial Mathematics) za přínos v oblasti matematického financování. Vašíčkova práce byla publikována v několika prestižních matematických časopisech a jeho výzkum měl významný vliv na další práce v oblasti finanční matematiky. Vašíček zemřel v roce 2015 ve věku 62 let.
Oldrich Alfons Vasicek, s diakritikou Oldřich Vašíček (* 1942) je český matematik žijící v USA, autor Vašíčkova modelu a spoluzakladatel společnosti KMV, laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2010 - společenské vědy.
Po studiu na pražském ČVUT, kde obhájil diplomovou práci Některé problémy teorie hromadné obsluhy, pracoval v Československé akademii věd. Současně studoval na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy kde získal doktorát z teorie pravděpodobnosti. +more Po invazi "spojeneckých" vojsk emigroval do USA a pracoval řadu let pro banku Wells Fargo.
V roce 1977 publikoval v Journal of Financial Economics průlomový článek An equilibrium characterization of the term structure. Jeho model popisující dynamiku úrokových měr je znám jako Vašíčkův model (Vasicek model).
V roce 1989 Stephen Kealhofer, John McQuown a Oldřich Vašíček společně založili společnost KMV, kterou v roce 2002 koupila za 210 milionů dolarů (7,6 miliard korun) mezinárodní ratingová agentura Moody's.
Peter Carr, manažer společnosti Bloomberg L. P. +more, zahrnul Vašíčkův článek Probability of Loss on Loan Portfolio do knihy Derivatives Pricing: The Classic Collection, která byla inzerována jako soubor 19 nejdůležitějších článků v oboru kvantitativní finance. John McQuown uvedl, že si Vašíčka velmi cenil Fischer Black, který s ním rád konzultoval obtížné matematické problémy.