Array ( [0] => 15101011 [id] => 15101011 [1] => cswiki [site] => cswiki [2] => Kovariance [uri] => Kovariance [3] => [img] => [4] => [day_avg] => [5] => [day_diff] => [6] => [day_last] => [7] => [day_prev_last] => [8] => [oai] => [9] => [is_good] => [10] => [object_type] => [11] => 0 [has_content] => 0 [12] => [oai_cs_optimisticky] => ) Array ( [0] => '''Kovariance''' je statistickou mírou lineární závislosti dvou veličin. Normovaná hodnota kovariance je [[korelace|korelační koeficient]]. [1] => [2] => == Definice == [3] => Kovariance dvou [[Náhodná veličina|náhodných veličin]] je definována jako [4] => : [5] => \operatorname{cov}(X,Y) = \operatorname{E}{\big[(X - \operatorname{E}[X])(Y - \operatorname{E}[Y])\big]}, [6] => [7] => [8] => kde \operatorname{cov}(X,Y) značí kovarianci náhodných veličin X a Y a kde \operatorname{E}[X] značí [[střední hodnota|střední hodnotu]]. [9] => [10] => Pozn.: Pokud X=Y, pak [11] => \operatorname{cov}(X,X) = \operatorname{Var}(X). [12] => [13] => [14] => Výpočet kovariance provádíme pomocí odhadu střední hodnoty ( [15] => \operatorname{E}[X]=\overline{x} [16] => , resp. [17] => \operatorname{E}[Y]=\overline{y} [18] => ): [19] => : [20] => \operatorname{cov}(X,Y) = \operatorname{E}{\big[(X - \overline{x})(Y - \overline{y})\big]} [21] => [22] => [23] => Hodnota kovariance může být [24] => * [25] => \operatorname{cov}(X,Y)>0 [26] => , pokud jedna náhodná veličina roste, případně klesá, spolu s druhou, což naznačuje lineární závislost ve smyslu přímé úměry. [27] => * [28] => \operatorname{cov}(X,Y)<0 [29] => , pokud jedna náhodná veličina klesá, zatímco druhá roste, což naznačuje lineární závislost ve smyslu nepřímé úměry. [30] => * [31] => \operatorname{cov}(X,Y)\doteq0 [32] => , pokud mezi náhodnými veličinami není přímá nebo nepřímá úměrnost, což naznačuje [[lineární nezávislost]]. Neznamená to ale nezávislost ve smyslu stochastickém či kauzálním. [33] => [34] => == Vlastnosti == [35] => Pro rozptyl součtu dvou náhodných veličin lze pak psát [36] => :\operatorname{Var}(X\pm Y) = \operatorname{Var}(X) + \operatorname{Var}(Y)\pm 2 \operatorname{Cov}(X,Y) [37] => [38] => {{Pahýl}} [39] => {{Autoritní data}} [40] => [41] => {{Portály|Matematika}} [42] => [43] => [[Kategorie:Popisná statistika]] [] => )
good wiki

Kovariance

Kovariance je statistickou mírou lineární závislosti dvou veličin. Normovaná hodnota kovariance je korelační koeficient.

More about us

About

Expert Team

Vivamus eget neque lacus. Pellentesque egauris ex.

Award winning agency

Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur elitorceat .

10 Year Exp.

Pellen tesque eget, mauris lorem iupsum neque lacus.

You might be interested in

,'korelace','Náhodná veličina','střední hodnota','lineární nezávislost','Kategorie:Popisná statistika'

Korelace